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          計量經濟學理論與Stata分析入門培訓

一，計量經濟學及Stata導論：

1，計量經濟學在國內外的發展和研究內容

1.1 計量經濟學的發展簡史和其進入國內的簡單歷程

1.2 計量經濟學的研究內容及其與宏、微觀經濟學的關系

1.3 計量經濟學的建模過程以及不同數據類型對計量經濟分析的影響

1.4 Causality與隨機試驗

2，Stata軟件的數據管理和基本操作方法

介紹Stata的運行，數據管理，變量生成與管理，結果輸出方法，畫圖等和計量經濟分析相關的技術

3. 參考書目簡介

二，回歸分析基礎理論與應用

1，一元回歸分析

1.1 一元回歸模型的定義與假設

1.2 系數的OLS估計與解釋

1.3 OLS估計的代數與統計性質

1.4 宏、微觀經濟案例進行Stata回歸分析

2，多元回歸分析

2.1 多元回歸模型的假設與表示方法

2.2 系數的OLS估計與解釋

2.3 OLS估計的代數與統計性質

2.4 高斯—馬爾可夫定理

2.5判斷模型優劣的方法

2.6假設檢驗：t檢驗，F檢驗和P值

2.7 OLS估計的大樣本理論初步

2.8宏、微觀經濟案例進行Stata回歸分析

3，模型的函數形式設定與解釋

3.1 模型化非線性函數形式的一般策略

3.2 虛擬變量與模型構建策略、經濟結構變遷

3.3非線性函數形式的模型系數解釋

3.3 多個案例：分析各種函數形式的系數解釋問題

4，異方差性的傳統與現代處理方法

4.1 模型存在異方差的可能原因及HCCME

4.2傳統計量經濟處理方法：異方差設定，檢驗與GLS估計

4.3 現代計量經濟對異方差的處理

4.4 范例：以一個微觀計量問題為例，使用兩種方法處理異方差問題

三，回歸分析理論與應用（擴展）

1，工具變量與TSLS估計

1.1 IV基本理論

1.2 TSLS基本理論

1.3 檢驗IV的有效性

1.4 IV和TSLS的Stata應用案例分析與評價

2，聯立方程組模型

2.1聯立方程模型的識別與估計理論

2.2聯立方程模型的Stata案例分析

3，面板數據分析

3.1 面板數據分析基本理論與未觀察效應

3.2 面板數據分析的模型建立與估計方法選擇

3.3 面板數據的Stata案例分析

4，二元選擇模型和受限因變量模型；

4.1 LPM，Probit和Logit模型的基本理論

4.2 Censored數據與Tobit模型基本理論

四，經濟時間序列分析的基礎理論與應用

1. 平穩時間序列分析入門

1.1 時間序列數據與序列相關

1.2 平穩，遍歷的概念及其重要性

1.3 基本的線性時間序列過程

1.4 自協方差函數與滯后階的選擇方法

1.5 時間序列變量的生成與設定

1.6 Stata應用案例分析與評價

2. 非平穩時間序列分析入門

2.1 非平穩、單位根與偽回歸

2.2 單位根的ADF檢驗

2.3 Stata應用案例分析與評價